· trading tutorial · 4 min read
Bagian 4: Membuat Strategi Forex Pertama - Cara Menyempurnakan Strategi Anda (Backtesting Manual)
Backtesting, atau pengujian strategi trading, adalah alfa dan omega dari keseluruhan bisnis trading. Pada tahap akhir ini Anda akan mengetahui apakah strategi Anda benar-benar menguntungkan atau tidak. Mari kita mulai dari awal. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan backtesting, bagaimana cara melakukannya dan apa saja yang dapat Anda pelajari dari proses ini.
Saya bahkan akan menunjukkan kepada Anda hasil backtesting saya sendiri. Jadi, mari kita lanjutkan.
Apa yang dimaksud dengan backtesting?
Backtesting adalah pengujian strategi trading tertentu berdasarkan data historis, dan dengan demikian, menjadi verifikasi profitabilitas pada pergerakan harga real di masa lalu. Jadi, tinjaulah grafik untuk tahun lalu. Dari grafik tersebut, Anda dapat membaca momen di mana Anda bisa memasuki trading dan bagaimana hasilnya.
Mengapa backtesting kualitas menjadi sangat penting:
Melalui data berkualitas tinggi, dan sampel yang representatif, Anda akan mempelajari bagaimana strategi itu akan bekerja jika Anda menggunakannya - satu, dua, tiga, atau mungkin sepuluh tahun yang lalu. Pada saat yang sama, Anda akan menemukan kelemahan terbesar dari strategi trading tersebut, mengetahui apa saja yang bisa ditingkatkan, di mana harus menetapkan stop-loss dan kapan harus take profit.
Strategi trading Anda harus dibangun secara logis. Namun, hanya backtesting-lah yang dapat menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan instrumen pilihan Anda. Saat sebuah strategi secara teoritis dapat bekerja pada pasangan EUR / USD dan emas, strategi ini hampir tidak memiliki parameter yang sama untuk opsi take profit atau stop-loss. Dan ini adalah nilai-nilai yang menentukan.
Cara melakukan backtesting
Pertama-tama, Anda harus memiliki sebuah strategi trading atau setidaknya beberapa ide strategi (saya akan memberikan sebuah strategi untuk Anda di bawah). Terserah Anda apakah Anda menggunakan pengujian otomatis dalam bentuk tester strategi atau alat lainnya, atau Anda memilih untuk melakukannya dengan cara lama, menggunakan pena dan kertas (meskipun saat ini Anda bisa menggunakan Excel sebagai gantinya).
TIPS: Bangun strategi trading Anda berdasarkan analisis teknis
Tester yang berbeda-beda sangat bagus untuk dilakukan, karena memberikan hasil yang sangat cepat untuk strategi Anda dan berdasar pada setiap sampel data. Lagi pula, Anda dapat membaca artikel lama kami tentang tester strategi di MetaTrader.
Namun secara pribadi, saya berpikir bahwa pengujian otomatis tidak terbebas dari beberapa hambatan tertentu:
Anda harus dapat menulis ulang strategi menjadi perintah yang sesuai dengan ketentuan
Tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam sistem
Anda tidak memiliki kontrol visual dan pengalaman
Anda harus dapat menulis ulang strategi menjadi perintah yang sesuai dengan ketentuan
Anda mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini, tetapi secara pribadi, jika saya tidak ingin membuat strategi trading otomatis, saya lebih memilih untuk melakukan trading satu per satu. Mengapa? Karena pada akhirnya, sayalah yang akan kembali memasuki trading, bukan komputer.
Manfaat backtesting manual:
Pengalaman strategi trading
Mengenal secara visual
Pengalaman yang lebih baik pada perilaku pasar
Secara umum, akan ada banyak “grafik yang dilihat” dan pengalaman
Dengan backtesting, Anda akan menambah pengalaman dengan strategi trading tersebut, mengidentifikasi visual dengan mudah dan berpengalaman dengan pasar tertentu yang tak ternilai harganya. Backtest yang berkualitas dapat memberikan Anda pengalaman yang luar biasa, yang akan Anda hargai dalam trading real, yang mana akan ada sedikit rasa gugup di sana.
Contoh backtesting
Secara pribadi, saya adalah penggemar kesederhanaan, dan dalam repertoar saya, Anda bahkan dapat menemukan beberapa strategi trading yang sangat primitif, misalnya, strategi yang sangat terkenal dengan mengisi gap ketika pasar ditutup. Dalam forex, hal ini biasanya dilakukan pada akhir pekan.
Saya menguji strategi ini pada awal 2015 dan memutuskan untuk memeriksa 100 trading pada EUR/USD. Saya hanya punya satu syarat – jarak gapnya harus lebih dari 5 pips, jika tidak, maka tidak layak untuk memasuki trading dikarenakan biayanya. Take profit ditetapkan untuk mengisi gap dan stop-loss-nya berbeda-beda.
Saya menuliskan hasilnya sebanyak tiga kali, dengan stop loss 10, 20 atau 30 pips, untuk melihat yang mana yang akan bekerja lebih baik.
Contoh catatan saat backtesting
Saya melakukan setiap trading, satu per satu, menghitung perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan dalam poin dan menuliskan hasilnya di Excel. Dari situ saya mendapatkan hasil sebagai berikut:
Hasil backtesting
Bagan di atas menunjukkan bahwa strategi itu menguntungkan dalam semua kasus, tetapi profit terbesar berada pada pengaturan SL = 10 pips (take profit selalu mengisi gap).
Kemudian saya menghitung biaya trading, menemukan broker dengan biaya tetap dan akhirnya mengurangi 200 pips, dan masih menyisakan profit yang layak dengan 208,5 pips pada 100 trading. Saya bisa menyatakan bahwa strategi ini menguntungkan dan mulai menggunakannya untuk trading. Ini terjadi 5 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya masih melakukan trading dengan strategi yang sama.
Strategi ini bukan salah satu strategi terbaik di dunia, tetapi menguntungkan.
Saya tidak memaksa Anda untuk melakukan trading dengan strategi ini. Saya hanya ingin menunjukkan jalannya, khususnya, jalan saya sendiri. Meskipun saya menyukai ide sederhananya, saya tidak mempercayai strateginya. Sepertinya terlalu sederhana. Jadi, saya menguji strategi pada data historis dan menentukan stop-loss mana yang terbaik.
Meskipun mungkin terlihat mudah, bahkan backtest yang sederhana seperti yang disebutkan di atas sekalipun dapat menghabiskan waktu sore Anda. Namun, hal itu akan terbayar, karena pengalaman yang didapat juga akan sangat berharga.